Wir sind ein technologieorientierter Hedgefonds, der auf der Suche nach einem qualifizierten Quant Researcher ist. Wir sind aktive Händler auf den meisten globalen Terminmärkten mit Spezialisierung auf Rohstoffe. Unsere Anlagemethodik nutzt ein umfassendes Verständnis der Marktfundamentaldaten in Kombination mit einem quantitativen und datengesteuerten Prozess. Dank proprietärer Technologie können wir große Mengen grundlegender Daten aus einer Vielzahl von Quellen sammeln, speichern und effizient darauf zugreifen, um Marktanomalien zu identifizieren und Vorhersage modelle zu erstellen. Unsere Teammitglieder kombinieren starke technische Fähigkeiten mit einer Leidenschaft für Problem lösungen und einer intellektuellen Neugier auf Finanzmärkte.

Rollenübersicht

Wir suchen einen erfahrenen Quant-Forscher, der Vorhersage modelle erforscht und unsere bestehende Modellreihe verbessert. Der ideale Kandidat ist ein mittlerer bis höherer Fachmann, der bereits Erfahrung mit quantitativer Modellierung hat. Erfahrung in der Arbeit mit mehreren maßgeschneiderten Märkten wie europäischem Strom, Kohle, Eisenerz, Zinsswaps und Credit Default Swaps ist erforderlich.

Arbeits beschreibung

• Recherchieren und analysieren Sie Marktdaten
• Bewerten und verbessern Sie bestehende quantitative Modelle

Anforderungen

• Hochschulabschluss mit Schwerpunkt in Informatik, Mathematik, Physik, Ingenieurwesen oder einem anderen verwandten quantitativen/analytischen Bereich von einer erstklassigen Hochschule oder Universität
• Kenntnisse in Python, Matlab oder R
• Kenntnisse in maßgeschneiderten Märkten: europäischer Strom, Kohle, Eisenerz, IR-Swaps und CDS
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, Eigeninitiative, schnelle Auffassungsgabe, positive Einstellung und Teamplayer
• Starke analytische Fähigkeiten

Vorteile

• Standort: Wien
• Startdatum: flexibel
• Lohn: wettbewerbsfähig
• Mindest jahres bruttogehalt: 75.000 EUR